Le grandi banche del credito europeo stanno tentando di aumentare i loro livelli di cuscinetto patrimoniale cercando di rispettare i duri parametri stabiliti da Basilea III. Ma per appagare il necessario richiesto c’è ancora tanta strada da percorrere.
Il resoconto dell’Eba sul monitoraggio patrimoniale stress test al 31 dicembre 2013 delle 42 più grandi società a rischio sistemico del credito europeo, di cui 2 italiane – Unicredit e Banca Intesa – evidenzia che, con la piena attuazione della direttiva Crd IV europea, il Tier 1 (cioè il patrimonio di base, che tiene conto di capitalizzazione, utili, riserve e cosiddetti strumenti ibridi) e il Total capital ratio (la somma di Tier 1 e Tier 2) calerebbero dagli odierni valori medi del 13,8% e del 16,6% dell’attivo pensato per il rischio al 10,2% e al 12,1%.
> Gli Stress Test Europei sono considerati troppo rigorosi
“Il deficit patrimoniale ammonterebbe a 41 miliardi per il Tier 1 e ad 83,1 miliardi per il Total Capital”, scrive l’Eba. A fine 2012 la mancanza era di 115 miliardi a fronte di utili per 400 miliardi. A gennaio scorso l’Eba ha annunciato quali sono i parametri secondo i quali sarà fissata la solidità o meno delle banche negli stress test, il che sta a significare il “voto” minimo che gli istituti dovranno raggiungere per non essere bocciati.
In circostanze normali verrà domandato alle banche di toccare un “core tier 1”, la parte più pregiata del capitale, pari all’8% degli attivi pensati per il livello e se non altro del 5,5% nello scenario di difficoltà economica simulata con gli esami delle autorità di politica monetaria.